随着经济全球化的快速发展,全球的贸易往来已经跟随科技的发展变得日益紧密,而金融风险作为商品交换与资会往来中产生的主要风险已经成为根植于各国发展过程中的问题和难点。商业银行作为经济社会中重要的金融机构组成部分,本质上来讲具有很大的经营风险,我国的经济体制改革过程中,作为重要的间接融资中介其更扮演了重要的作用。尤其是2008年金融危机爆发导致的投资银行倒闭潮,其业务风险凸现,并且迅速蔓延至其他经济主体,对制造业的实体企业造成严重的连锁反应。自2010年以来,我国商业银行开始实施与国际接轨的《巴塞尔新资本协议》,是否拥有较强的风险管理能力也成为我国商业银行是否经营稳健和健康发展的基本要求。本文按照商业银行风险的表现形式将商业银行风险分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险,根据《巴塞尔协议Ⅲ》和结合我国经济特色的《银行资本管理办法》构建预警指标体系。其次,在收集完毕样本数据的基础之上,利用主成分分析对指标进行降维。然后,选用主成分综合得分法作为银行生存状态判定的依据,与采用Cox生存函数模型的预测结果进行对比,预测结果发现,主成分综合得分法的预测结果与Cox生存函数的预测结果基本一致,但是生存分析方法综合了更多因素,更客观,同时预测的生存概率更具区分度,因此其更加适用实际分析。本文引用医学界常用的生存分析作为模型应用到经济领域来进行金融风险预警研究,为银行风险的预警提供了一种新的思路,为我国商业银行全面风险管理提供了理论和实践价值。