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VaR模型是一种利用标准统计技术评估资产组合的风险的方法.近年来,它在风险管理领域变得越来越流行.该文讨论一个公司风险管理的数学模型,其中提供一种使用看跌期权进行套期保值降低VaR的方法,并导出问题的最优解,即,使VaR和成本最小化的最优执行价格以及最优的风险管理策略集:风险-成本组合前沿.另外,作者分析了最优解与其各参数之间的关系.