近年来我国多次下调利率且降幅较大，对寿险公司产生了严重冲击，最终导致了利率风险。目前，关于我国寿险公司利率风险的研究尚停留在定性阶段，本文从定量的角度探讨了这一问题。本文一共分为五章，主要内容包括：目前我国寿险业的现状、利率风险的常用控制模型、资产负债匹配模型在我国寿险公司防范利率风险中的应用、及利率市场化下的寿险产品的研究等。本文的主要创新研究有：从外部、内部因素说明了负债主导的资产负债模式不适合我国的寿险公司管理利率风险，建议采用资产主导与负债主导相结合的模式；构建了我国寿险公司资产负债管理的框架体系；推导了利率敏感型、利率敏感寿险产品的资产负债匹配模型；采用情景测试方法，检验了寿险公司对利率的敏感程度；根据保险精算学原理推导了随机利率模型下的寿险产品的精算模型；通过实证分析，说明了采用随机利率计算的寿险产品对利率风险规避作用；本文将无选择权（即不可提前执行）的分红产品称为欧式分红保单，有选择权（即可提前执行）的产品称为美式分红保单，并根据精算学的原理，给出了随机利率下的精算现值表达式，采用Monte Carlo模拟方法进行了实证研究；此外，本文还以按比例划分保费的投资连结产品为例研究了投资连接保险的精算模型。