论文部分内容阅读
本文在不允许卖空的基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上，对于允许卖空的情形建立了模型，并进行了理论分析。我们不仅给出了不允许卖空时的选择规则，而且得到了模型的有效组合前沿的分析解，并对有效前沿的性质进行了研究。同时，我们在对不允许卖空的模型的一些性质探讨后发现，我们的模型和不允许卖空时的模型有很多相似的性质。