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将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的利率模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程分别为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了该模型下破产赤字分布,破产前最大盈余分布,破产前盈余与破产后赤字的联合分布,破产持续时间分布及盈余首达某一水平的分布,并得到这些破产量的递推公式.本论文共分为四章:第一章为绪论,首先介绍了风险理论的发展历史和理论价