金融市场信息的特征是不确定性多、很强的非线性和信息数据的模糊性及非结构性。本文的研究目的是针对金融市场信息的非线性特征，将混沌理论、分形理论等非线性分析方法和金融理论相结合，通过建模、特征提取和金融市场时间序列的数据分析，将金融信息的研究建立在更加切合实际的理论和更加智能化的基础上。 本文详细研究了金融市场信息的非线性特征及非线性分析方法，并将这些研究结果运用到了金融市场的实际工程案例中，是将非线性理论和分析方法应用于金融市场的探索性研究。一共分五章： 第一章，回顾非线性科学的发展历史。 第二章，介绍混沌、分形的发展历程及其特点和应用。 第三章，中国股市的非线性分析。 第四章，利用DFA方法研究股市的相关性，并与上面表述的方差法和R/S分析进行比较。 第五章，结合多重分形理论，利用Holder指数来预测股市的风险。