论文部分内容阅读
随着我国期货市场的发展,商品期货为交易者调整投资策略、规避投资风险提供了丰富的市场信息。我国FOF基金的加速发展,则使得FOF基金产品的设计、投资策略的构建越来越受到投资者和基金公司的关注。期货市场和基金市场在我国金融市场中共同扮演着重要的角色,两者一般被认为具有一定的联动性,但是目前利用商品期货市场的信息作为FOF基金投资策略构建依据的相关理论与实践研究较少。因此,基于商品期货市场的时滞信息,本文设计FOF基金量化投资策略,对于期货市场信息的创新性应用以及FOF基金投资策略的构建具有重要的理论与实