近年来,随着计算机技术和网络技术的不断发展,高频交易系统被广泛的应用到金融市场的各个领域。高频交易系统能够对金融市场上出现的变化进行快速判断和反应,尤其是在股指期货市场上,高频交易系统不仅能够降低套利的风险,给投资者带来稳定的收益,还能对期货市场起到一定的积极作用。目前高频交易系统的研究已经取得了一定的成果,尤其在美国,高频交易系统已经取得了非常显著的成绩。但是每个金融市场的情况各不相同,投资者的自身情况也不相同,所以必须根据实际的投资情况来设计和开发适合自身的高频交易系统。基于以上论述,本文对套利交易和高频交易的理论进行分析,并在基础上,针对国内的股指期货市场,设计并实现了进行跨期套利交易的股指期货高频交易系统。本文的主要工作如下：首先结合国内外研究现状,以套利交易和高频交易的理论为基础,对系统的需求进行详细分析。然后按照高频交易系统的设计原则和系统需求,将系统模块分为套利模块和高频交易模板两个核心模块,并对这两个模块进行了详细设计。在需求分析和详细设计的基础上,利用综合交易平台(CTP)实现了股指期货高频交易系统,并给出了系统的实施方案。系统使用LINUX操作系统,部署在CTP前置机的内网里,以提高系统的并发操作,降低网络传输的时间消耗。最后通过实验测试,对股指期货高频交易系统的功能和性能进行了测试。测试结果表明,系统的设计和开发达到了预期的目标,测试实验均取得了可观的收益。