自从我国实行改革开放政策以来，伴随着经济的快速发展，我国外贸的发展也进入了快车道，年外贸总额保持着二位数以上的增长，从1978年到2012年，我国进出口总额从206.4亿美元快速增长到3.87万亿美元，年均外贸增长率超过了15.4%。深圳作为我国经济中心，首批经济特区以及对外开放的窗口，其对外贸易的发展更是迅猛。根据经济学理论，对外贸易总额波动大，影响因素众多，一般难以准确预测，本文在相关指标提取的基础上，构建了基于GMDH网络的深圳进出口贸易的预测模型。首先，分析了深圳进出口贸易概况，分别介绍了深圳市情、经济贸易发展概况、深圳进出口贸易发展概况和进出口贸易结构以及主要的进出口贸易国家和地区。其次，构建了基于PSO优化的GMDH网络模型预测模型，在介绍了PSO和GMDH两种方法的基础上，介绍了基于PSO优化的GMDH网络的优化模型、方法和流程。在此，首先从内部经济环境、政策环境指标、国际经济环境指标中挑选了和深圳进出口贸易相关的8个指标，对指标进行自相关检验和主成分分析，最后，以深圳进出口贸易额度预测来验证GMDH网络以及PSO优化的GMDH网络的预测精度，分别使用单一的GMDH网络和基于PSO优化的GMDH网络来拟合预测深圳进出口贸易，并且通过仿真实验表明，相对于单一的GMDH网络，基于PSO优化的GMDH网络能够得到更好的预测结果。通过本文研究表明，GMDH网络因其自适应构造的优势，能够较为准确的预测动态变化的深圳进出口贸易，从而为进出口贸易的预测提供了一个可以参考的新方法。