金融危机给全球的经济带来了沉重的打击,随着危机逐渐解除,各国经济周期步入复苏阶段,Aydoganalti和Titman提出了一个预测处于不同阶段公司的超额收益的模型,本文对Aydoganalti和Titman提出的模型进行改进,用更加符合真实情况的Ornstein-Uhlenbeck过程来描述金融市场上的经济波动,加入了Scheinkman和Xiong考虑到的金融市场普遍存在的投资者过度自信情形,我们提出了一个预测被注资后的公司超额收益的动态模型。在本论文提出的动态模型中,我们考虑处于平稳状态的公司,金融市场的波动会导致金融市场上的投资者会随机地向该公司注入资金,从而使该公司的股本增加,盈利能力增强;在这个过程中,若市场上的投资者对于自己从金融市场上观察到的信息的准确度过于自信,那么其投资行为就会导致公司市值偏离其真实价值,此时,市场上的理性投资者就可以通过做空或者做多该公司股票从而获得超额收益。我们的模型给出了过度自信的投资者对于被注资公司的预期超额收益（损失）的解析解,并说明了该结果的现实意义。