2004年以来,我国城市商业银行快速发展,截止2018年末,城商行总资产规模达到34.34万亿元,同比增长8.27%,占银行业金融机构的12.80%,已逐渐成为商业银行的重要组成部分,同时,作为城商行中较为活跃的部分,上市城商行总资产规模达到18.48万亿元,占城商行总资产规模的52.94%,其在整个城市商业银行中的重要性正日益凸显。贷款业务作为上市城商行的主要资产业务,是银行利润的主要来源,随着贷款规模的不断扩大,贷款质量成为衡量银行盈利能力、风险防控能力、高质量发展能力的重要指标,同时,随着我国经济的下行以及监管的趋严,上市城商行贷款业务的信用风险也逐渐暴露,并且其不良贷款率也在逐年上升,这表明上市城商行对于贷款业务的信用风险管理能力还有待提高,因此,对贷款业务的信用风险进行分析,可以帮助上市城商行提高其信用风险管理能力,对维护整个商业银行体系的安全性具有重要意义。基于以上背景,本文以上市城商行为研究对象,综合运用比较分析、压力测试等方法对其贷款业务的信用风险进行了分析。首先,本文对信用风险相关理论基础进行了整理,并对信用风险以及压力测试的相关概念进行了介绍。其次,本文从上市城商行贷款的规模、结构以及趋势三个方面对其贷款的现状进行了阐述,并且从不同风险、不同银行两个角度分析了上市城商行贷款业务信用风险的特征。再次,从宏观和微观两个层面,对上市城商行贷款业务的信用风险影响因素进行了全面分析。最后,本文基于对上市城商行贷款信用风险的影响因素分析,利用2010年至2018年上述银行的相关数据,将上市城商行不良贷款率作为被解释变量,国内生产总值增长率、居民消费价格指数增长率、一年期贷款基准利率、广义货币供应量增速、社会消费品零售总额增长率作为解释变量,利用9个年度的季度数据构建回归模型,进行实证分析,并通过假设不同的压力情景,对上市城商行的抗风险能力进行了检验。研究认为,上市城商行不良贷款率与居民消费价格指数增长率显著正相关,与一年期贷款基准利率、社会消费品零售总额增长率显著负相关,而与另外两个变量不存在显著的关系。同时,当各项经济指标出现恶化时,上市城商行对贷款业务信用风险的抵抗能力明显不足。因此,基于以上结论,本文认为上市城商行应从以下三个方面提升对贷款业务信用风险的管理能力:第一,根据宏观经济以及地区经济环境发展贷款业务,调整贷款结构,分散贷款业务的信用风险。第二,完善授信业务的流程,以贷前、贷中以及贷后为着力点,严格把控贷款业务的信用风险。第三,进一步引进高端人才,加强对信贷专员的培养,提高员工对贷款业务信用风险的敏感性以及管理能力,希望以上建议能为上市城市商业银行进一步提高贷款业务信用风险管理水平提供理论依据。