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本文给出了计算银行零售抵押贷款准备金模型的一类偏微分方程解,此解不同于Hui et al.[17]所得到的解。文章运用期权定价的方法计算了由于违约引起的零售抵押贷款预期损失准备金P(D,V,T),通过对零售准备金偏微分方程模型的应用研究说明了贷款价值比(L/V)、抵押资产价值与违约概率的相关系数(p)、零售抵押资产价值波动率((?)(t))、违约概率波动率(CD(t))、违约概率PD的均值回复过程以及时间范围对零售抵押贷款准备金的影响。