勿庸置疑,作为金融体系最主要组成部分的商业银行,在其经营管理过程中,面临着各种各样的金融风险——诸如利率风险、市场风险、信用风险、流动性风险等。然而,20世纪90年代以来,随着金融全球化趋势的加快及金融管制的进一步放松,信用风险逐渐成为对商业银行影响最大的风险之一。确切而言,信用风险的研究在国际学术界已经拥有较强的理论基础,各种方法也在近些年来如雨后春笋般涌现。但我国由于旧经济体制的原因,在这一领域的发展尚属初级阶段,各种方法的研究,也大都是在借鉴国外比较成熟模式的基础上,对国内商业银行面临的信用风险进行分析,还未形成真正适合国内商业银行信用风险防范与量化研究的理论体系。本文在分析了国内外商业银行信用风险管理现状的基础上,主要从两个方面对这个课题进行了研究。第一个方面是从微观机制角度分析商业银行产生信用风险的原因及如何对其进行防范。在这部分,本文主要运用博弈论与信息经济学的方法,对银行与企业在贷款申请阶段的不完全信息动态博弈与在贷款归还阶段的完全信息动态博弈进行了一系列研究,从而得出有效控制企业贷款申请阶段提出的收益率及贷款归还阶段银行的催款成本、企业违约的损失、银行对企业的惩罚等一系列指标,将会有效的减少银行信用风险的产生。第二个方面是从定量的角度对商业银行信用风险的测量方法进行了初步探讨。在这部分,本文首先介绍了当今国际上比较流行的几种信用风险量化研究方法并对其进行了优劣比较,主要包括期权推理法、信用度量制法、信用风险附加法等;接着,研究了几种方法对我国商业银行信用风险量化管理的适用性,得出信用风险附加法相对于其他几种方法而言,更适合我国规模比较大的银行,并以该方法为例,进行了国有商业银行信用风险量化管理的实证研究。本文在最后得出,我国商业银行信用风险的管理研究应从努力挖掘信用风险产生的微观机制、努力提高中国商业银行信用风险管理技术、依托国际金融风险管理发展趋势、增强商业银行的监管等几个角度同时入手,争取建立真正适合我国商业银行信用风险管理的完善体系。