随着人们生活水平的提高,我国对大豆的需求日益膨胀,大豆进口量呈现井喷式上涨,从1996年的58万吨逐步上升到2015年的7140.31万吨,进口量增长了近123倍。在国内需求日益膨胀,而国内大豆供给相对稳定不增的情形下,国内本土大豆供给份额不断减少,遭遇进口份额的排挤由最初1996年92%减少到2015年19%。我国大豆进出口格局发生了根本性的改变,由大豆净出口国逐步转变为世界大豆净进口第一大国。此外国际大豆价格波动不断,所以若能够更好的把握国际大豆价格的联动效应、变化趋势、引导关系,探寻成为国际大豆定价中心的途径,这对于我国大豆相关产业的发展是非常有益的。为把握国际大豆期货市场间价格联动关系,首先,本文分析了国内外大豆期、现货市场的现状,得出我国与国际大豆现货市场紧密相连重要结论,这为研究大豆期货市场间价格联动关系打下了坚实的现货基础。其次,从空间市场整合机理、无套利均衡理论、信息流动与波动溢出效应这三个方面对价格联动的机理进行了分析。再次,对相关实证方法及其用途进行了详细的介绍。最后,在全时段样本数据的基础上应用EG两步法协整检验和JJ协整检验对三大国际大豆期货市场间是否存着整合关系、共同的市场信息作用以及大豆期货价格的变化趋势是否一致进行检验。建立VEC模型,在VEC模型的基础上运用格兰杰因果关系检验用来检验三大大豆期货市场的相互影响关系,最后为了具体了解市场信息是如何在三大期货交易所之间流动的,本文运用了脉冲响应函数和方差分解方法进行检验。另外为了分析我国大豆期货市场国际影响力的动态变化、随着时间的推进国际和国内大豆期货市场市场信息份额及相互之间的价格引导关系变化情况,本文将全时段样本数据按特殊事件爆发点(2008年金融危机)为时间节点先后划分为两个时间段子样本,对这两个子样本分别进行协整检验和因果关系检验、方差分解及脉冲响应研究。在研究中本文得出的研究成果及创新点如下:(1)国际大豆期货市场间存在整合关系,相关市场信息能够在国际大豆期货市场间快速流通,三大国际大豆期货市场的运行效率很高,我国是国际大豆期货市场的体系中重要成员之一。(2)在国际大豆期货价格的形成中,美国大豆期货市场一直掌握着主导权,处于领导地位,中国与日本大豆期货市场依旧处于被动局面。(3)在国际大豆期货市场大豆期货价格的形成中,虽然美国大豆期货市场一直掌握着主导权,但中国与日本大豆期货市场的地位随着时间的演进在逐渐增强,我国已经不仅仅是大豆期货价格的接受者,同时对国际大豆期货价格的形成也有一份引导力量。本文的这些国际和国内大豆期货市场所占市场信息份额、相互之间的价格引导关系及随着时间的演进这些信息份额、引导关系的变化情况的研究成果对分析我国大豆期货市场有一定的参考价值。但由于本人水平与知识有限,对于这些大豆期货市场间价格引导、互动关系产生的具体原因还有待进一步深入。