在实际金融市场中，一些金融时间序列（利率、汇率、股票等）应用带跳的扩散过程来建模．由于金融模型中跳风险的重要性，金融时间序列中未知参数或函数的各类估计问题引起了越来越多学者的关注．本文给出一个关于L（？）evy噪声驱动的扩散过程的非参数估计方法．主要通过计算L（？）evy噪声驱动的扩散过程的无穷小条件矩，研究其状态依赖系数的非参数估计技术，并且证明了所提出的非参数估计量的渐进行为所满足的一个极限定理．最后，本文给出一个具体的算例及其仿真进一步说明所提出的非参数估计方法的有效性．另一方面，针对连续轨道金融时间模型，本文主要研究在反射CEV利率期限结构下，利率相关金融衍生品的风险中性价格函数的解析表达形式．这其中包括反射几何布朗运动、反射布朗运动、反射OU过程以及反射平方根过程情形．最后，通过价格函数的解析表达形式，以反射布朗运动利率期限结构为例数值说明利率期权价格随初始利率、交割时间以及执行价格的变化规律．