实际经济问题研究的需要和数学工具的进步一直是推动计量经济学发展的主要动力．在经历了截面和平稳时间序列的计量经济分析、非平稳时间序列的计量经济分析几个阶段之后，随着越来越多的实证研究关注跨国购买力平价、增长收敛以及国际间的R&D溢出效应，经济模型和数据也主要基于不同个体在一定时期内的观察值而得．由此面板数据模型的理论及方法就成为计量经济学的重要研究内容之一．但随着研究的深入以及面板考察的对象逐渐从微观面板向宏观面板的转变，面板数据的非平稳性问题，包括面板单位根、面板虚假回归以及面板协整问题就成为计量经济学关注的热点． 本文正是考虑到非平稳面板数据模型在实证考察和理论研究中仍有许多亟待解决的问题，将研究的重点放在有关面板协整检验问题上．全文的主要内容大致可划分为三个部分．第一部分是全文的引论部分，包括文章的前三章．第一章是本文的绪论，主要探讨文章的选题及文献回顾；而第二章是对协整和误差修正模型理论的一个简要总结；第三章则对平稳面板数据模型进行了概括．文章的第二部分是本文的主体部分，这部分从理论上探讨面板协整检验，包括第四至第八章．第四章是对面板单位根和面板虚假回归的考察；第五章是对基于残差的面板协整检验的考察；第六章是面板协整向量的估计与假设检验；第七章简要介绍了动态面板和面板误差修正模型；第八章考察的是基于极大似然的面板协整检验方法．文章的第九章是全文的第三部分，主要是协整检验理论的两个实际应用． 在系统整理了目前有关面板协整检验研究成果的基础上，本文针对如下几个问题进行了深入研究：首先是对面板虚假回归进行了进一步考察，给出了在一般序列相关条件下面板虚假回归的渐近性质和小样本特征；其次，针对面板数据纵剖面一般比较短的结构特点，构建了一种纵剖面样本有限条件下的面板协整检验，并考察了检验的势和水平，这一方法对于中国经济问题的研究有特别重大的意义，因为中国自改革开放以来的时间序列数据长度只有二十几年，从而给实证研究带来相当大的困难，这一检验方法的提出正好可以解决这一问题,最后，利用面板协整的方法考察了两个中国的实际经济问题，一个是有关生产函数的估计问题，另一个是省际城市化水平和经济增长关系之间的面板协整检验，从而为理论在实证研究中的应用提供了两个例子．