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基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究
【摘 要】
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随着我国经济增长面临的内外部压力加大,党和政府多次提及系统性金融风险问题,凸显其对防范化解系统性金融风险的高度重视。近年来我国金融业混业经营趋势加快,金融创新程度不断深化,导致机构间联系不断加深,形成复杂紧密的风险关联网络,给我国金融安全稳定带来巨大威胁。因此,对系统性金融风险进行度量,分析其在金融机构内的溢出效应,识别系统重要性金融机构,有利于构建科学有效的风险防控体系,强化监管部门风险防控能力
【出 处】
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西南科技大学
【发表日期】
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2021年01期
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