本文研究目点是为了理论指导实践。总的逻辑思路是,通过金融监管有效性理论的研究,提炼出对资本充足监管有效性的分析基础、框架和方法。在此基础上借助资本结构理论、风险理论等理论,构建银行的微观行为模型,进而研究资本充足监管对银行业安全性、效率以及宏观经济的影响,从而分析资本充足监管的有效性。然后通过这些研究方法和结论扩展到对影响资本充足监管有效性的制约因素的分析。最后把以上的研究结果作为指导我国实施资本充足监管的政策建议。 在以上逻辑思路指导下,全文共分为7章。 第一章导论。主要包括研究的背景即提出论文的理论和现实意义、理论依据和文献综述、研究方法和结构安排以及论文的创新点和有待改进之处等内容。 第二章金融监管有效性理论和分析基础。主要介绍和评点了当前关于金融监管有效性的主要理论。并以此研究了金融监管有效性的分析基础,构架了金融监管有效性的成本收益分析方法。 第三章资本充足监管一般性分析。介绍了资本、资本功能、资本充足性和资本充足性衡量标准等概念的内涵;提出了资本充足监管的监管目标,以及考察其有效性需要研究的内容和各项指标。 第四章资本充足监管对银行破产概率的影响。首先通过论述银行破产的危害,明确提高银行安全性的重要性,然后通过资本结构理论以及MERTON模型,用数理方法推导和建立了银行资本与银行风险行为的二阶段模型(此模型是本文的分析基础),并以此为基础分别推导和建立了有无资本充足监管两种状态下银行的资本和风险状态方程。并用数理方法比较了这种状态下,银行破产概率的大小,得出了在资本充足监管下,银行的破产概率要小于无资本充足监管时的结论,因此资本充足监管对提高银行业的安全性是有效果的。因为我国目前正处于实施资本充足监管的过渡期,因此在本章还建立了过渡期的银行资本和风险状态方程,并得出此时银行的破产概率反而增加的结论。本章的最后,通过美国银行在80年代到90年末的银行破产数据,实证了用数理方法推导的结论。