【摘 要】
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现代证券投资组合理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿.现代证券投资组合理论,于1952年由Markowitz首开先河,以证券投资收益率的方差作为组合证券风险
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现代证券投资组合理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿.现代证券投资组合理论,于1952年由Markowitz首开先河,以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度量,开辟了金融定量分析的时代,在度量风险的思想上建立了组合投资模型,在理论和实际应用中都有重要意义.本文以风险度量和证券组合模型为题进行研究,认为风险的本质是不确定性.从熵的内涵看,它代表一种不确定性.我们可以尝试利用信息熵的有关理论对风险进行重新度量,也就更能反映证券投资风险的本质属性,风险是未来收益的不确定性,而不确定性包括随机性和模糊性两个方面,运用模糊数学的有关基本概念和基本原理,着重从“模糊性”上对证券投资组合的风险和收益问题进行探讨,同时考虑投资者对待风险的不同偏好态度,建立基于信息熵的投资组合模糊优化模型.
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