金融危机的爆发引起了全球经济的轩然大波,市场间的相互依赖关系是致使危机迅速蔓延的重要原因,准确测度市场间相依度对稳定经济具有重大意义。本文选用沪深300股指期货与沪深300现货的日收盘价数据,采用多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA)和多重分形去趋势非对称交叉相关性分析(MF-ADCCA)等方法,对我国沪深300股指期货市场和沪深300现货市场的相依度进行测度。首先,本文探讨了沪深300股指期货市场与现货市场的相关性,通过定性和定量的探测,发现期货市场和现货市场之间存在长程交叉相关性,且呈现出多重分形特征。随后,本文对沪深300股指期货市场和现货市场间交叉相关性的非对称特征进行了检验,结果表明,交叉相关性存在非对称特征和多重分形特征。其中,当期货市场和现货市场具有下降趋势时,两市场的交叉相关性更强一些。最后,本文利用基于时间延迟的DCCA方法对两市场间交叉相关性的传导方向进行探究,结果发现两市场间的交叉相关性是双向的,且随着时间的延长,交叉相关性的传导作用逐渐减弱。本文的研究结果揭示了我国沪深300股指期货市场和现货市场相互作用的动态机制,有望对多市场间的非线性依赖关系和复杂特性机理提供有益的参考,也为金融市场的风险监管和政策制定提供了一定的借鉴意义。