近几十年来,在国外成熟的金融市场,以数据挖掘与和计算机技术为基础的量化投资方法及其程序化交易方式已经成为国外主流的的投资方式,程序化交易量也已经占住总交易量的近半壁江山。同时量化交易策略的发展也呈现出多样化复杂化的趋势,机器学习,滤波变换,随机过程,分形方法等逐渐应用在量化交易策略中,复杂事件流处理(CEP)技术也因此以其事件驱动模式,高速度高吞吐量等优势被广泛应用在复杂量化交易策略的实现中。反观国内量化投资的发展水平较低,量化交易仍处在作为辅助交易、编写简单交易策略的阶段。虽然可以双边多空交易,采用T+0的交易方式,程序化接口基本完善等特点适合量化交易,但品种少,手续费高,数据精度不够,对交易频率限制等因素仍然限制了量化交易在我国期货市场的应用。2010年以来,我国对期货市场的改革与创新力度加大,并对金融衍生品市场做出了重大规划,股指期货、期权产品相继推出,量化交易也呈现出加速发展的势头,吸引了众多海内外投资者的关注。在国内量化交易从小众到发展壮大成熟的过程中,国外成熟金融市场中量化交易的发展历程能够给我们很好的借鉴,从量化交易策略、思路、研究方法到应用、实现方式等。虽然国内目前的市场环境并不完善但对量化交易的限制正逐步减少,量化交易将在未来不远的日子里迎来高速的发展期。本文的选题也是基于目前的现状,参考国外程序化交易系统的发展历程,将复杂事件流处理(CEP)技术引入交易系统,并将其应用在我国期货交易市场,同时在兼容复杂化多样化量化交易策略方面提供可行性思路与实现。交易系统的主要内容包括实现传统的交易系统所具有的一般功能,如获取行情数据,发送交易指令,管理账户资金,管理策略等;实现基于我国期货市场的交易系统接入CEP技术,运用CEP技术实现处理行情数据,生成策略需要的数据指标,处理策略交易过程;为交易系统在支持复杂多样的量化交易策略的兼容性与可扩展性方面提供可行的思路和实现流程。