【摘 要】
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针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,Kolmogorov-Smirnov统计量,需要对长方差的一个相和估计,Shao,Zhang(2012)给出的基于SN (self-normalization)万法的统计量
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针对时间序列中期望的变点检测,常见的CUSUM统计量,Kolmogorov-Smirnov统计量,需要对长方差的一个相和估计,Shao,Zhang(2012)给出的基于SN (self-normalization)万法的统计量避免了这个问题。本文将不变性原则下基于SN方法的检验统计量从期望的单个变点的检测拓展到一般框架下多个变点情况下的检验统计,并给出统计量在原假设下的分布情况及其证明。在对该方法进行详细论述后,给出了我们的统计量在协方差和AR(1)模型的系数的变点检测中的具体应用,以说明该检验统计量的应用之广。
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