自从2008年“金融风暴”发生以来,商业银行的风险管理受到金融监管部门和金融机构的高度关注。银行作为经营风险的机构,面临多种风险,贷款风险无疑是最主要的风险之一。随着经济增长放缓“新常态”的出现,商业银行面对的贷款风险压力逐渐增大,不良贷款率也节节攀升,成为目前商业银行面临的最大的难题。监管部门有效地检测商业银行面对的贷款风险,提前发现宏观经济因素对商业银行贷款风险造成的压力,以便采取有效控制措施降低整个银行系统的贷款风险,以及商业银行有效地提高自身的风险管理能力以降低面临的贷款风险,变得尤为重要。而本文对商业银行贷款风险压力测试的研究便体现其重要的理论意义和实践意义本论文聚焦于我国商业银行贷款风险管理,通过选择影响我国商业银行不良贷款率的宏观经济因素,选取我国2004-2016年的不良贷款率和宏观经济数据,基于Wilson模型建立宏观压力测试模型,设定宏观经济压力情境进行压力测试,得出:当出现较为严重的通货紧缩或者人民币大幅贬值时,会加剧我国商业银行面临的贷款风险的结论。之后从监管当局和商业银行自身的角度,提出增强贷款风险监管和预估能力的建议,为监管当局和商业银行进一步提高其贷款风险管理能力和稳健经营水平提供一定的借鉴。