自1991年我国期货市场第一家期货交易所——深圳有色金属交易所成立以来，我国的期货交易所已走过三十多个春秋。三十多年来，我国的期货市场经历风雨周折的曲折过程，从最开始的初步试点，尝试在农产品交易中引入期货交易机制，到商品期货全面迅猛发展、金融期货大范围试点，引发了期货市场的过度投机，造成了期货市场秩序的一片混乱，国务院果断地下发了《关于制止期货市场盲目发展的通知》，开始了对期货交易所的规范整顿，迅速暂停了包括国债期货、利率期货、股指期货在内的试点工作，关闭了相关市场。在对期货交易所进行了多次大力度规范整顿之后，国务院于1999年建立了以《期货交易管理暂行条例》及四个管理办法为主体的期货市场监管法律法规体系，标志着我国的期货市场进入规范化发展时代。2004年，国务院颁布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，指出要开始有计划地发展期货市场。从此，商品期货逐步走出低谷，进入发展的黄金期，到2010年创下了交易规模的历史最高点。与此同时，股指期货的正式推出，意味着我国正式进入了金融期货时代。回顾我国期货市场的发展历程，不难看出其实就是期货法律法规的出台背景，交易所作为期货市场的组织者，从一开始就充当着市场自律管理者的角色，其自律管理功能的发挥直接决定着期货市场的秩序。期货市场法律法规体系从建立到陆续完善，对期货交易所而言，其意义是自律管理的合法地位得到法律的确认，自律管理权限获得法律的正式授权，使得交易所在会员面前更具权威性，自律管理的效果也更为显著。长期以来，我国期货市场的运行一直是以国务院于2003年颁布、2007年修订的《期货交易管理条例》为法律依据，由于近年来期货市场所服务的实体经济发生了巨大变化，现行期货法律法规已经难以适应期货市场的发展要求，特别是交易所，由于没有法律确认的合法地位，自律管理权限又没有法律的正式授权，所以在进行自律管理时常常捉襟见肘。本文通过对期货交易所自律监管这一专题的研究，选取中国金融期货交易所为我国四大期货交易所的典型代表，指出了我国目前期货法律法规体系的不足，对期货交易所自律管理的现状进行了较为完整的、准确的描述，并对交易所未来的发展趋势进行了展望。本文共分七个部分。引言交代了本文的选题背景及研究目的，提出对期货交易所自律监管问题进行研究的必要性，随后介绍了本文的主要内容、篇章结构与写作目的。第一章介绍了期货交易所的基础理论，包括期货与期货交易的概念与法律特征、期货交易所的概念、组织形式与分类，以及期货交易所自律监管的内涵与模式选择。第二章围绕期货交易所自律监管权限的首要权能——市场准入监管权，以期货交易所对交易主体会员准入、交易客体期货合约上市的监管两个问题为线索，对美国CME集团、新加坡SGX、中国金融期货交易所的相关制度进行了比较分析，指出我国期货交易所在会员准入、合约上市方面的不足，并提出了完善的建议。第三章阐述了期货交易所对期货交易活动进行的日常监管，通过比较美国CME集团、新加坡SGX的保证金制度、大户申报制度、持仓限制制度等，对中国金融期货交易所的日常监管权进行现状分析，针对不足之处，提出了完善的建议。第四章较为详细地介绍了新加坡衍生品交易所对会员违规行为进行处罚的规则和程序，并结合中国金融期货交易所的相关规定，指出了可借鉴之处。第五章以新加坡SGX、美国CME集团为例，阐述了交易所的两种纠纷解决方式——调解和仲裁，分析了调解与仲裁的优势与劣势，建议我国期货交易所尽早引入仲裁的方式来解决交易所内发生的纠纷。第六章立足于国际期货交易所发展非互助化趋势的大环境，首先介绍了自上个世纪九十年代以来风靡全球证券、期货交易所的非互助化运动，指出由于公司制交易所具有的无与伦比的优越性，目前世界上大多数国家的期货交易所都已经完成或正在完成期货交易所的公司化改制，继而分析了非互助化对期货交易所带来影响，包括公司制组织形式为期货交易所提供的优势，以及公司的组织形式与生俱来的弊端，最后指出在非互助化的国际潮流下，我国的期货交易所的应对策略，根据商品期货与金融期货发展时间的不同，面对二者经验积累的多寡，综合考虑国家期货市场的发展政策，提出了商品期货交易所与金融期货交易所采取差别化的应对方法。结尾是对本文的总结，概括了全文的基本观点以及最终结论。