为维护金融稳定，IMF和世界银行于1999年联合推出FSAP评估计划。压力测试是FSAP评估的一项重要工具，用来评估一些极端但可能发生的宏观经济冲击对金融（银行）体系稳定性影响。我国已于2009年正式启动FSAP首次评估，于2012年圆满完成评估工作并发布了银行系统压力测试结果。但是我国对金融系统（银行系统）的压力测试理论研究与实践仍然存在起步晚、缺乏计量模型等各方面的缺点。因此本文主要研究压力测试在我国银行系统中的运用。本文首先通过文献综述，总结分析出针对单个金融机构与针对银行系统压力测试的不同之处及执行程序。其次研究分析压力测试在各国的实践。然后以我国银行系统面临的主要市场风险（利率风险和汇率风险）为例进行压力测试实证分析。选择参与上海银行间同业拆借利率基准利率报价的9家银行（汇率风险压力测试选择7家银行）为压力测试主体，数据来源于各样本银行披露的财务报表。通过综合考虑我国宏观经济历史情景构建压力情景，运用敏感性分析测试压力情景发生时以及持续半年对各样本银行净利润和扣除手续费及佣金净收入的RAROC的影响。测试结果显示中国银行、光大银行面临较大的利率风险；中国银行面临较大的汇率风险。最后，本文从建立宏观计量模型、数据的收集和整理、研究回馈效应等八个方面提出建议。