小微企业贷款的目的是为我国的小微企业提供适宜的融资渠道。贷款的客户群体是广大的小微企业和个体工商户,它们是中国经济最有活力的部分。近年来,随着小微企业在促进经济增长、带动技术创新、创造社会就业、推进工业化和城镇化发展、增加财政收入等方面发挥着愈来愈重要的作用的同时,小微企业向银行贷款的融资活动也越来越频繁,随着我国商业银行小微企业贷款余额的不断增加,风险也在不断增大,对银行而言信贷风险中最重要的风险莫过于信用风险。解决小微企业融资问题关系到我国经济社会发展和建立和谐社会的全局。商业银行是又是我国金融的中心,如果商业银行出现风险就会影响全社会的稳定。因此,如何有效控制小微企业贷款的信用风险成为当下我国商业银行必须积极应对的问题。文章较为全面地阐述了国内外小微企业贷款及信用风险管理的相关理论,通过梳理国内外学者的研究,借鉴他们研究成果的基础上发现其中的不足,为文章撰写寻找切入点。文章通过研究我国商业银行小微企业贷款业务发展状况和信用风险管理现状,发现在实际操作中存在的主要问题,如银企信息不对称；贷款定价机制不科学；管理人才严重匮乏；金融市场的中介服务机构不健全等。通过对信用风险形成机制的分析,发现小微企业贷款信用风险发生的主要因素是主观因素,进而得出了主观信用风险的存在性,所以要重点防范主观信用风险。运用博弈论的多次重复动态博弈分析信用风险管理问题。最后在博弈分析的基础上给出提高小微企业贷款信用风险管理有效性的对策,首先,提高信贷市场信息的对称性；其次,加强银行自身防范风险能力的建设；再次,建立信用激励约束机制；最后,健全风险预警机制。通过研究得出的结论建议希望能为商业银行更有效地控制小微企业贷款的信用风险提供参考。