由国务院直属领导,国家全资拥有的中国进出口银行,成立于1994年,其总部设在北京,经过多年的建设和发展,目前其经营网络遍布各地,并且延伸到国外,例如当前已经在东京、巴黎、圣彼得堡等多个国家和城市设立了分支机构。由于业务的不断壮大,目前中国进出口银行已与国内外上百家银行有相关的业务往来。作为我国对外经济支持体系的重要组成部分,中国进出口银行为国内各个企业在对外贸易中提供资金支持,并承办各种对外贸易中的资金周转业务,为促进我国经济全球一体化具有重要的作用。本文对进出口银行H分行市场风险进行研究。首先,归纳国内外对银行业市场风险管理的研究现状,确定了本文的研究内容。其次,本文在对H分行基本情况分析的基础上,界定了H分行面临的市场风险,即利率风险和汇率风险。通过对H分行的市场风险管理现状进行分析,阐述了H分行市场风险管理的瓶颈,对敏感性缺口分析法、模拟分析法、风险价值模型法对比分析后,最终选用VaR模型构建市场风险的计量体系。然后,从风险识别、风险控制及风险决策与绩效考核等方面全面构建市场风险管理体系。最后,从部门设置、外汇敞口管理、国外银行债券信用利差、投资结构以及代客衍生产品角度提出H分行市场风险管理体系实施的保障措施。