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本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈值时,风险过程改变;当索赔额大于阈值时,风险过程不改变.为使研究方便,假设单位时间内的保费收入为1,首先得到期望贴现惩罚函数的概率生成函数满足的解析表达式,及零初值的解析解,通过对Lundberg基本方程的根的讨论,进一步获得了期望贴现惩罚函数满足的瑕疵更新方程.本文可以作为有关离散时间相依风险模型成果的补充.本论文共分为四章:第一章,第一节简述了风险理论在实际中的重要理论价值以