近年来,我国商业银行规模持续增长,关联度和复杂性不断增加。虽然银行业风险整体可控,但风险的总量和性质都在不断演变,并呈现出一些新特点,且给银行业的风险管理带来更为严峻、复杂的挑战,要求商业银行不断提高风险管理意识,持续改进风险管理水平,以适应银行业现实发展的需求;同时,微观审慎监管无法预防系统性风险,也很难监测到风险的快速演变,要求监管部门监测与防范系统性风险的及时性不断提高。因此,有必要建立基于银行业的抗系统性风险指数,以持续分析和监测由相关监管指标所反映的系统性风险及其变化情况,加强对系统性风险的分析、监测与防范。本文根据中国银监会监管统计指标,设计了银行业抗系统性风险指数,通过收集银监会公开监管指标与经营指标等数据,运用层次分析法,通过对中国人民银行专家、银监会专家、商业银行从业人员以及金融学教授等的问卷调查,确定项目层及指标层权重,计算中国银行业抗系统性风险指数,并对其进行分析;使用时间序列构建模型ARIMA模型并对抗系统性风险指数进行预测;然后对比了预测结果与外推结果,证明ARIMA模型预测结果与抗系统性风险指数的外推结果的变化趋势完全一致,表明ARIMA模型预测具有较强的科学性;最后对针对ARIMA模型数据反映的系统性风险问题提出了解决建议。近年来,我国银行业抗系统性风险指数呈先上升后下降的趋势,呈现倒U型变化趋势。同时发现银行业的系统性风险具有较强的顺周期性。由于前一阶段的系统性风险积累程度较深,结合预测模型,银行业抗系统性风险指数将继续下降。而根据外推的结果,银行业抗系统性风险指数确实快速下降,表明预测模型对趋势的把握比较准确。基于抗系统性风险指数及其预测分析,从系统性风险防范、信用风险控制、流动性风险控制、效益改善、资本管理、市场风险控制六个方面给出了系统性风险的防范建议。银行业抗系统性风险指数能够对每个季度银行业的风险情况进行反映,及时性与灵敏度较高,当银行业抗系统性风险指数较高时,结合宏观经济运行、信贷扩张情况,监管部门可选择计提逆周期资本缓冲和提高留存资本比例;反之,当银行业抗系统性风险指数较低时,若宏观经济下滑,信贷风险增加,监管部门可选择释放逆周期资本缓冲,降低留存资本比例。该指数可作为宏观审慎监管与微观审慎监管协调的参考工具。