【摘 要】
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近几年,Giles提出了多层蒙特卡罗方法(Operations Research,56(3):607-617,2008)。比起经典蒙特卡罗方法,该方法通过结合不同的步长,使得在均方根误差保持一致的情况下,计算
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近几年,Giles提出了多层蒙特卡罗方法(Operations Research,56(3):607-617,2008)。比起经典蒙特卡罗方法,该方法通过结合不同的步长,使得在均方根误差保持一致的情况下,计算量得以减少,从而加快了计算速度。本文首先对一些基础知识做了简单介绍,随后,基于几何布朗运动,理论验证多层蒙特卡罗在计算Greeks时的应用,然后将此方法推广到更一般模型,并做了数值模拟。
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