【摘 要】
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本文主要研究具有随机波动的跳扩散模型及其相关的均衡期权定价问题.基于代表性投资者一般均衡,得到了风险溢价的表达式.我们所得到的风险溢价包含有波动率引起的风险溢价和
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本文主要研究具有随机波动的跳扩散模型及其相关的均衡期权定价问题.基于代表性投资者一般均衡,得到了风险溢价的表达式.我们所得到的风险溢价包含有波动率引起的风险溢价和跳风险溢价,且风险溢价是关于波动率的函数,推广了Zhang et al.[46]的工作,然后用傅里叶变换方法得到欧式看涨期权的定价公式,最后从数学角度解释了金融中的两个经验现象：负的方差风险溢价和隐含波动率微笑.
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