目前商业银行小额贷款业务实践中,由于小额贷款客户信用环境构建仍较弱,贷款管理成本及违约率高、管理难度较大等一系列问题层出不穷。因此,研究商业银行小额贷款的小额贷款信用风险防控具有重要意义。本文以Z银行为研究对象,分析了小额贷款业务风险管理的理论和特点,并深入分析了Z银行的小额贷款风险管理实践。基于Credit Risk+模型,对信用风险、风险贡献以及Va R值进行详尽分析,实证结果表明:从风险敞口来看,Z银行BB级别的平均风险敞口最高,达到18398759.14元;而整体的平均风险敞口整体上呈现随着信用级别的降低而增加的趋势,但也存在个别情况,如AA+信用级别的客户风险敞口较大。具体从年份对比来看2018-2020年Z银行在小额贷款业务的平均风险敞口总额上得到了一定的降低,但降低幅度较小,甚至在BB级别的平均风险敞口在2020年有所增加;从信用损失结果来看,2018年到2020年,Z银行当处于95%的置信水平时,小额贷款样本最大损失金额共计10590万元。在99%置信水平下,2018年到2020年Z银行贷款样本组合的最大损失为11960万元。小额贷款余额总计为486793万元。通过实证分析结果考察了Z银行小额贷款业务风险防控中呈现出的问题,探讨了原因,最后尝试给出了相应的防范建议,具体包括建立健全小额贷款信用风险预警机制、借助大数据技术提高财务数据的分析能力、优化小额贷款客户信用评级工作、创新农业抵押担保,降低农业小额贷款信用风险以及强化风险管理中的大数据技术支撑。本文在研究Z银行的小额贷款信用风险管理过程中,将大数据手段引入到银行风险控制中,并在优化措施中提出对于Z银行目前在小额贷款信用评价体系方面的改进意见,利用该银行目前的技术能力和分析优势,进一步提升该行信用风险体系的准确性,具有相对较强的时效性和创新性,希望本文研究的相关内容,明确的相关建议策略,则能够为其他银行提供一定的借鉴与参考。