变利率风险模型中的最优分红问题的讨论

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最优分红问题最初是由De Finetti在1957年第十一届国际精算会议上提出的.目前对于最优分红问题的研究已经有半个多世纪了,对于带布朗运动的风险模型的研究也比较完善.近来又引入了带常利率的风险模型的研究,但是随着市场的变化,利率也不是一成不变的,而是随着时间的变化而变化,因而本文着眼于对随机利率风险模型的讨论.本文在随机利率下,讨论了盈余过程是布朗运动风险模型的分红问题,对于threshold策略,得到了分红值函数所满足的微分方程,并得到其精确解.同时在随机利率下讨论了复合Poisson
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