担保是国际上公认的一种高风险性业务,中小企业信用担保机构只有有效地控制风险,才可能获得持续发展。担保机构如何才能控制好风险是本文研究的基本问题。担保机构所面临的风险有来自外部的诸多不确定性因素,也有来自内生性的风险因素,而内生性风险是可以通过担保机构的主观性努力加以规避的。因此,对信用担保机构内生性风险及风险控制方法的理论研究,将有利于指导担保机构风险控制的实践活动。本文在现有的理论研究成果基础上,剖析了担保机构内生性风险的成因,指出基本担保模式的缺陷、担保机构风险控制组织体系的脆弱性以及担保人员的道德行为是构成担保机构内生性风险的主要成因,并由此界定了本文研究的理论框架,即围绕所提出的三种内生性风险因素提出对应的风险控制方法。进行风险特征分析是构建风险控制方法的基础,文中对信用担保机构的内生性风险特征进行了系统的分析,并指出中小企业信用担保风险较之于商业银行信贷风险、保险机构的保险风险具有显著的差异性。并通过构建一个泊松过程模型来刻画了担保风险的统计特征,实证结果表明：担保风险分布特征服从泊松分布,并具有一般金融风险的“尖峰厚尾”性。基本担保模式使担保机构陷于高风险低收益境地,对担保模式进行创新是有效控制担保风险的客观要求。本文指出了通过担保模式创新促进担保机构风险控制的机理：一是提高担保机构的总体收益,二是规避担保风险,三是组合和分散担保风险。在比较了几类不同风险控制机理下的创新型担保模式的特点及适用条件基础上,提出了一个综合创新型担保模式,从理论加以分析论证。结合案例研究的方法,通过典型案例分析,进一步验证了担保模式创新可以促进担保机构风险控制的理论观点。担保机构经营的高风险性与担保机构脆弱的风险控制组织体系形成矛盾。本文研究中,对我国中小企业信用担保机构的风险控制组织现状进行分析,并分别探讨了流程化的风险控制组织体系、模块化的风险控制组织体系的结构特点及适用条件。并且通过构建一个担保机构风险控制能力的结构模型,以风险控制组织体系的模块化程度作为模型的调节变量,对担保机构不同类型的风险控制组织体系风险控制效果加以检验,模型实证结果表明：流程化风险控制组织在控制担保操作性风险的能力具有显著性；而模块化风险控制组织则在对被担保企业的信用风险控制和市场风险控制能力方面具有显著性。担保人员道德风险控制的关键在于设计有效的激励约束机制。文中首先运用动态博弈模型对信用担保机构的委托代理关系进行了剖析；其次,引入Holmstrom-Milgrom模型对防范担保人员道德风险的激励相容机制进行讨论,并指出加大对担保人员的担保收入分享比例是有效激励担保人员的一项措施；最后,指出对于担保人员的激励约束是多层性的,除了收益上的考虑和安排之外,还需要从担保人员的声誉、企业文化、人员权力等激励约束机制对担保人员的道德风险加以防范和约束。风险预警是风险控制的重要组成部分,而担保项目违约风险又是担保机构风险的主要组成部分,因此,对担保机构整体风险进行预警的同时,有必要对单个担保项目违约风险也进行预警。本文构建了随机效用logistic风险预警模型,并分别对所构建的预警模型在担保机构综合风险预警以及单个担保项目风险预警效果进行检验。实证结果表明所构建的模型具有较好的拟合效果,并比较了固定效用logistic模型的实证效果,表明所构建的随机效用logistic模型具有更好的预警分类准确性及动态性效果。