伴随着经济的不断发展,金融市场的运行对社会产生的影响也不断的加强,人工金融市场的研究也成为目前经济领域研究的热点之一。本文基于agent的人工金融市场仿真平台,以计算经济学(ACE)原理为基础,在交易对象的设定方面,采用马克维茨投资组合模型使agent在多只股票之间进行相应的投资来追求利益的最大化。在仿真市场中,引入外界关键因素原油价格对股票价格的影响。在agent的对订单价格期望和订单数量的设定方面考虑了市场上三方面因素,并采用了财富效用函数,仿真市场中采用的是连续双向拍卖的交易机制。在我们构建的仿真市场中,通过与真实股票市场中的样本数据做对比,发现仿真市场中的股票的价格时间序列具有和真实股票市场相类似的尖峰厚尾,波动聚集,长记忆性等数据特征。为了进一步证明模型的有效性,通过仿真模型与一般蒙特卡洛模拟和ARMA-GARCH模型的VaR度量结果的进行对比,以及仿真模型中关于有无原油影响因子度量结果的对比分析,说明构建的基于双向拍卖的仿真模型可以较有效的对金融市场上股票的风险进行预测,进一步来说明仿真模型合理性和可行性,为市场上的投资者的投资决策和风险管理提供参考。