随着大数据时代的发展,商业银行间的竞争愈加激烈,保证商业银行基本业务的稳定,防控流动性风险已经成为了银行管理和监管的重要内容。保证商业银行存贷款的稳定性是银行合理管理资金与防控风险的重要课题。传统的解决方法缺乏数学理论支撑,因此如何建立可靠的数学模型来提高商业银行存贷款稳定率成为了银行监管领域有待解决的关键问题之一。针对商业银行存贷款稳定率分析问题,以及银行管理实践需求,本文从生存分析角度出发,构建以生存分析理论为基础对活期存款沉淀率,定期存款提前支取率和贷款提前还贷率算法并进行有限的实证分析,旨在将银行存贷款分析算法纳入以生存分析为基础的数学框架下,并验证其正确性与可行性,为银行提供风险管理模型,降低由于模型自身的原因给银行的经营管理带来的困扰或风险,提高其可靠性和稳定性。论文将活期存款沉淀率,定期存款提前支取率和贷款提前还贷率问题统筹在账户余额稳定率概念之下,以生成账户生存表为基本技术,采用生存分析方法对活期存款沉淀率,定期存款提前支取率和贷款提前还贷率进行建模与特征分析。活期存款沉淀率的计算中,提出了全时点期限结构全量分析算法,并利用稳定沉淀率估计对沉淀率进行预测;定期存款提前支取率分析中提出了条件流失率的概念,并利用条件流失率预测全账户的流失率走向,同时运用Cox比例危险模型对定期存款账户进行拟合,分析不同协变量对危险率造成的影响;一般贷款与分期贷款提前还贷率分析通过滑动窗口技术测定月度提前还款率,使算法需求的原始数据更少,增强自适应性,以便在线自动分析及更新。结合有限的实证分析,结果表明,对活期存款沉淀率,定期存款提前支取率和贷款提前还贷率按生存分析的理论统一数学建模的基本思想,构造相应指标的在线自动分析算法是可行的,所得结论同专业的银行管理会计分析基本一致,并对银行存贷款业务防控风险、合理运用资金具有重要意义。该论文有图22幅,表29个,参考文献50篇。