【摘 要】
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在该文中,我们首先介绍了CAPM模型和其数学推理基本定理;然后,我们从两个角度讨论了CAPM的统计检验理论,第一种是夏普-林特勒版本的CAPM模型检验（Jobson&Korkie,1982）,第二种是
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在该文中,我们首先介绍了CAPM模型和其数学推理基本定理;然后,我们从两个角度讨论了CAPM的统计检验理论,第一种是夏普-林特勒版本的CAPM模型检验（Jobson&Korkie,1982）,第二种是布莱克版本的CAPM模型检验（零贝塔CAPM模型,Kandel1984,Shanken1986）;接着,我们介绍了法马的市场有效性理论及其检测统计方法,我们希望在做CAPM模型检验之前,对数据做单位根检验（ADF,Dickey&Fuller,1981）和市场弱有效性检验（方差比方法,LoandMackinlay,1988）,以使因数据不妥而错误判断CAPM模型的概率减小;在第四章,我们对上海股市A股市场做了实证检验,随机选取27支股票,按照贝塔值的大小顺序建立了9个股票组合,然后利用有效性检验筛选出6个股票组合,应用了两种检验.
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