非参数估计方法是现代统计学新兴起的一个发展方向,相比参数模型能很好反映自变量和响应变量之间的关系,并且适应性强,能接近实际问题,近年来已成为热门课题,在医学,经济等领域都有着重要的应用价值。　　 首先,本文从非参数回归模型的估计方法入手,讨论了NW核估计、局部线性估计和局部二次估计,将非参数估计方法应用于沪铜期货价格与LME现货价格的关系分析中,得到模型的拟合值和拟合曲线,实证非参数估计在不同历史时期有着预测精度高的优点。　　 其次,当自变量是一维向量时,用非参数估计方法,能得到好的结果。但是当自变量是多维情况,结果会变坏,就会出现“维数祸根”现象。为解决这个问题,本文采用非参数分支中的变系数模型,分析铜期货价格与现货价格,产量,进口量之间的关系,得到估计结果和均方误差。　　 最后,针对模型中可能出现的多重共线性问题,用泛岭估计方法改进。证明变系数泛岭估计模型的四个性质,并将改进后的模型应用于沪铜期货价格的分析中,对比改进前与改进后的结果,实证分析改进后的模型各个统计量都优于改进前的模型。