二十世纪八十年代以来，空间计量经济学理论得到快速发展，空间计量模型也被广泛应用到经济学的各个领域。广义的空间计量模型通常包含两种不同性质的空间相关性:其一是随机误差项之间的空间相关性;其二则是由于因变量之间的溢出效应而导致的空间自相关性。确定空间相关性的来源对于空间计量模型的建模具有重要意义，因此，空间相关性检验成为空间计量经济学的一个重要研究领域。　　现有的空间相关性检验文献通常基于扰动项服从正态分布的假设。在检验某一种空间相关性时，又通常假设不存在另一种空间相关性。然而，在大量的真实经济模型中，不仅扰动项通常不符合正态分布的假定，而且不同的空间相关性经常同时存在。此时，如果仍然采用传统的空间相关性检验方法，极有可能得到错误的结论。　　概括起来，本文主要贡献体现在如下几个方面:　　第一，推导了参数局部误设情况下空间滞后模型和空间误差模型的稳健检验统计量，指出该类检验比Anselin et al.(1996)检验有更广的适用范围并讨论了其有限样本性质。　　第二，推导了参数局部误设及扰动项分布误设同时存在情况下空间联合模型的稳健检验统计量，将其和传统空间计量模型进行了比较并证明Burridge(1980)和Anselin et al.(1996)的检验在特定情况下对分布误设自然稳健。　　第三，构建了极大似然框架下的C(α)检验统计量，并以Lee and Yu(2010)的方法为基础，将C(α)检验扩展到GMM框架，构建了空间滞后模型中对分布误设稳健的C(α)检验。　　第四，构建了空间面板误差模型中当空间误差效应存在参数局部误设时的个体效应检验统计量，并扩展到考虑扰动项存在序列相关时对个体效应的稳健检验。