商业银行发展至今在整个金融体系中一直占据着无法替代的地位,是整个金融体系的核心,保证银行业的正常运行,是维护金融稳定与经济增长的重要保证。而信用风险作为银行面临的第一大风险,信用风险管理水平直接影响银行的资产质量。近年来,我国整体不良贷款率有明显的上升趋势,外加GDP增速放缓,贸易战等因素,商业银行的风险敞口越来越大。特别是地方性中小型银行,其风险管理水平及抗冲击能力更为薄弱。为此本文以苏南地区为例用压力测试作为出发点,通过研究影响我国中小型商业银行信用风险的要素,为银行信用风险管理提供参考。本文采用Wilson模型通过最小二乘法,对中介变量Y进行线性回归。发现江苏省GDP增速、居民消费价格指数CPI、一年期贷款利率LR和江苏省房地产景气指数JSRE等因素对不良贷款率具有显著影响。并通过情景分析和历史模拟相结合的方法,模拟出普通冲击和严重冲击两种压力情景,得出压力情景下的不良贷款率。结果表明,当GDP增速放缓,居民消费价格指数下降,贷款利率上升以及房地产景气指数上升都会对商业银行不良率造成负面影响。最后,本文还采用内部评级法初级法,测算了商业银行在压力情景下的预期损失和资本要求,发现内评法相比于标准法能大大降低银行的资本充足率要求,为银行带来更多的利润空间。