自08年发生金融危机以来,多国银行业遭受惨痛损失。此次危机传染的范围广,影响的深度也非常深远。危机引起的多米诺骨牌效应,使人们开始关注宏观审慎的监管体系。系统性风险成为宏观审慎监管的重点对象。对系统性风险的科学准确的度量是进行有效监管的前提。由于银行系统性风险具有很强的传染性和负外部性,一旦发生会影响到一国乃至世界金融系统的稳定,因此对银行系统性风险测度的研究非常重要。虽然我国资本市场并未完全开放,在此次危机中并未发生银行系统性危机,但随着我国金融市场的进一步开放,利率市场化的逐步推进,对我国银行系统性风险的研究也必须引起重视。本文在总结国内外系统性风险测度研究成果的基础上,对银行系统性风险的定义进行了归纳,总结了银行系统性风险的特点和形成机理。在对银行系统性风险进行定性分析后,基于GARCH类模型用CoVa R法对我国商业银行系统性风险大小进行了实证分析。文章最后对我国防范系统性风险提出了政策性建议。实证结果表明:从VaR指标来看,大型商业银行的在险价值普遍低于中小银行的在险价值;从CoVaR指标来看,中小型银行的条件风险价值普遍高于大型商业银行;从?CoVaR看,浦发银行、招商银行、光大银行、农业银行和工商银行的溢出风险价值最小;从%CoVaR最终的系统性风险贡献度测算结果看,国有商业银行的风险溢出效应影响相对贡献度普遍高于中小型商业银行,这说明国有商业银行对我国银行体系风险水平有着重要的地位。