近年来,在我国财富管理领域,阳光私募基金以其追求绝对收益的管理理念异军突起,已经成长为一支不容忽视的市场力量。通过对阳光私募基金各策略不同时期的收益率进行统计分析,我们发现：当股票市场进入牛市行情的时候,大部分采取主观投资策略的阳光私募基金业绩非常出色,获得了市场认可,产品数量和资金规模得到爆炸式的上涨。可是当股市行情出现了大幅回调,市场由牛市迅速跌落,开始步入熊市的时候,绝大多数主观策略阳光私募产品的收益率都出现了较大幅度的回调甚至出现亏损,整体行业又迅速受到冷遇。2015年下半年到2016年上半年,虽然大部分阳光私募基金的业绩出现了大幅回落,但是量化投资策略却异军突起,采用量化投资策略的阳光私募基金在股票市场暴跌低迷的环境下,投资业绩逆势上扬,令大部分投资者刮目相看。量化投资基金就是依靠量化投资手段来管理资产的基金。这种基金运用历史数据来预测证券的潜力,通过专业的模型来配置最优的投资组合,然后运用量化指标衡量基金的业绩以及风险,为投资人带来稳健的资产增值收益。由此可见,采取量化投资策略的阳光私募基金,在市场整体下行或者剧烈波动的情况下,能够通过量化策略,采用适当的对冲工具来平衡风险,进一步稳定提高收益率。本文立足于新的发展阶段,回顾阳光私募基金行业的历史,利用阳光私募基金行业近几年的数据,从多方面详细分析阳光私募基金行业当前的发展现状,对一些基础性、规律性的问题做出总结归纳,并引入量化投资这一新兴投资策略,着重论证量化投资在阳光私募基金中运用的可行性与有效性。