2008年全球金融危机的爆发使学术界深刻认识了金融系统性风险的破坏力。在全球金融市场一体化、各类型金融机构联系日益紧密的背景下,研究金融系统性风险的识别及传染具有重要理论和实践意义。本文仔细梳理了金融系统性风险内涵及产生原因、系统性风险的度量、系统性风险的溢出效应、金融网络结构等四方面的文献。在此基础上,从金融网络的视角对金融系统性风险进行识别和传染研究。文章从金融机构双边流动矩阵入手,构建了一个简单的双边流动金融网络模型,并根据矩阵的性质,设计了系统性风险(系统不稳定性)指标、系统重要性金融机构识别指标及易受风险冲击金融机构识别指标等三个指标。然后,根据Furfine风险传染思想,设计了风险传染效应的度量模型。最后,文章使用国际清算银行(BIS) 13个国家银行间的清算数据构建了一个真实的网络模型,并进行了实证分析。分析表明,从2007年开始,该网络系统性风险水平一直处在较高的水平;网络具有清晰稳定的层级结构;系统重要性最高的国家---美国发生风险会严重冲击整个网络,造成巨大的损失。分析过程与金融危机的实际情况是相符的,这说明本文中所构建的模型是合理、有效的。