行为资产定价模型在股票市场中应用研究

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xcnyy_007

【摘要】

：

中国证券市场在高速成长与发展的过程中,存在着市场剧烈波动,证券价格非正常的暴涨暴跌,关联交易、内幕交易及机构操控股市等问题。在这样一个非有效的证券市场中,资产价格不能充分反映市场信息。本文选用噪声交易系数、股票平均换手率和股票收益率水平三个指标来测量股票市场的噪声情况,并与股票市场发达的国家或地区进行对比分析,进而对中国股票市场是否有效进行论证,得出中国股票市场并非完全具有市场有效性,同时也发现中

【作者】

：

刘钦

【出处】

：

辽宁大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

Markov切换模型噪声行为资产定价股市

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