【摘 要】
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本文考虑的是带借贷和分红约束的复合泊松模型的分红问题。模型假设保险公司在盈余为负的情况下,允许通过借贷继续经营,同时当盈余超过某一界限时,保费的一部分将用于给股东
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本文考虑的是带借贷和分红约束的复合泊松模型的分红问题。模型假设保险公司在盈余为负的情况下,允许通过借贷继续经营,同时当盈余超过某一界限时,保费的一部分将用于给股东分红。本文的目标是最大化到绝对破产时的累计折现分红。首先,给出了目标函数V(u)满足的HJB方程,并对V(u)的最优性进行证实。之后,在阈值策略下,找到决定V(u)的积分-微分方程及条件。最后,在索赔分布为指数分布的例子中,给出V(u)的精确解。
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