基于广义效用理论的大用户组合购电风险研究

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大用户直购电是推进电力市场建设的重要内容之一。在直购电过程中,大用户和发电企业直接进行双边交易。众所周知,电能需求弹性小,电价波动剧烈。面对不同交易市场波动幅度不同的电价,大用户要综合考虑各种不确定因素,在各个交易市场合理分配购电比例,以期获得收益的同时减小风险。风险识别是风险分析的前提条件,本文介绍大用户直购电过程中的金融风险、交易模式与交易类型。准确的电价预测是组合购电风险决策的有效保证。针对现货市场电价波动性较大的特点,首先运用小波变换对其进行分解,将所得到的细节电价与概貌电价分别建立传递函数预测模型,然后将其求和汇总。进而,本文将广义效用理论引入现代投资组合理论之中,提出了一个能同时考虑置信水平、风险态度参数、权重系数的新的风险度量指标,并将其作为中短期组合购电决策模型的目标函数,利用前面的预测结果,求得各个市场最优购电比例。由于实时电价更易受到电能实时供给平衡的影响,单纯的均值预测往往达不到理想的效果,其残差具有明显的异方差性,本文采用GJRSK-M模型来拟合残差序列条件二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,并通过正态分布的Gram-Charlier四阶展开式近似逼近实时电价的概率密度函数。将一般效用理论拓展为高阶矩效用理论,并以此作为现货市场组合购电决策模型的目标函数,求得现货市场最优购电比例。各自的算例结果表明,本文所建立的预测模型准确、可靠,所构建的新的风险度量指标与高阶矩效用理论能更加灵活、真实的刻画决策者的心理活动,所建模型可以为大用户在各个市场间的购电决策及其风险度量提供支持。
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