【摘 要】
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该文以有限离散时间金融市场模型为背景,讨论资产定价基本定理,给出市场无套利的刻画.它做了如下研究工作:一、主要利用鞅论知识给出资产定价基本定理一种新的证明方法.二、
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该文以有限离散时间金融市场模型为背景,讨论资产定价基本定理,给出市场无套利的刻画.它做了如下研究工作:一、主要利用鞅论知识给出资产定价基本定理一种新的证明方法.二、给出具有锥限制摩擦的金融市场模型,在这种模型中给出了市场无套利机会的等价条件,推广了资产定价基本定理;这种模型适合大多数的摩擦市场,例如,卖空限制、没有借入仅有借出限制、借入借出利率不同限制等等,从而用一种统一的形式把这些摩擦市场的无套利刻画表达出来了.三、给出具有交易费和买卖价差两种摩擦的金融市场模型的无套利刻画.近年来已有人研究了具有这样两种摩擦的单周期模型的无套利刻画,该文讨论的是多周期模型.
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