近些年来,全球金融市场不断发展,期权等金融衍生品得到人们的重视,由于需求的增加,可投资的期权的种类也逐步增多,尤其在商品市场,期权成为很多市场参与者的主要投资工具之一。裂解价差期权是与能源商品市场密切相关的一类期权,其标的物是燃料油和原油之间的价格差,在套期保值方面得到广泛应用,很多学者对其进行了定价研究。但是商品市场与金融证券市场的价格变动规律有很大差别,受到贮藏成本、季节性因素等影响,商品市场的价格变化具有更明显的均值回复、季节性变化等特点,因此在传统的B-S期权定价理论框架下很难完成定价。为了更好地符合商品市场价格实际的变化规律,本文使用ASubCIR(Additive Subordinate Cox-Ingersoll-Ross)模型对价格变化进行研究。模型具有时间非齐次、均值回复等特点,能够更好地拟合两个期货期权的隐含波动率曲面和相应的价差期权隐含相关系数,在此基础上利用Fourier变换方法,将期权定价问题简化为求解价格变量矩母函数的问题,最终给出了单因素期货期权、两因素期货期权以及价差期权价格的表达式。实证方面,我们用C++以及MATLAB程序设计语言实现了所有期权定价公式。我们将本文的方法与Li Jing的特征函数展开法进行对比,在使用相同参数的前提下,分别用两种方法对每个期权到期时间计算40个不同执行价格下对应的期权价格,对比发现本文的基于Fourier变换的定价方法在计算速度上有一定优势。同时,实证中给出了特定参数条件下裂解期权定价的实例,验证了本文方法的可行性。