【摘 要】
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随着证券市场在国民经济中的地位日渐重要,上证指数系列也将逐步成为观察中国经济运行的"晴雨表".该文尝试对上证指数预测模型加以比较研究,并对其风险特征进行定量刻画及比
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随着证券市场在国民经济中的地位日渐重要,上证指数系列也将逐步成为观察中国经济运行的"晴雨表".该文尝试对上证指数预测模型加以比较研究,并对其风险特征进行定量刻画及比较分析.该文由三部分构成:第一部分针对股价指数序列表现出的突变性和不确定性特点,利用干预模型和GARCH模型对上证综合指数日收盘价序列建立预测模型,并利用基于POT模型的极值方法对模型的预测风险进行度量,以期为投资者选择预测股价走势的统计模型提供参考.第二部分以收益序列的条件标准差和VaR作为波动风险的度量,构造三个技术指标ADR、LCP、EVL来定量刻画风险特征,从而对股指未来的波动趋势及异常波动进行判断,为投资者的投资决策提供信号指引.第三部分利用正交因子GARCH模型来对上证分类指数行业特殊风险进行定量计算,并对五个行业的特殊风险特征进行比较分析,为投资者进行投资组合选择,分散投资风险提供参考.
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