在金融资产投资交易中,资产跌幅是衡量资产交易市场风险的重要因素之一,是投资者选择交易资产的重要标准.为了有效缓解投资者所面临的市场崩盘,市场推出了多种对冲该交易风险的金融衍生产品,其中基于跌幅意义下的Crash期权是主要考虑的金融衍生品之一.目前大部分文献及研究成果集中在潜在资产为几何布朗运动模型下的Crash期权定价问题,从而忽略了金融风险市场中跳风险的重要性.本文将集中研究当标的资产建模为跳扩散过程模型下,最大相对跌幅的Crash期权定价问题.证明跳-扩散市场下的Crash期权的风险中性价格能被一类偏积分-微分方程的解所刻画.同时,我们推导了三种不同的跳分布下Crash期权价格的半解析解形式.最后,利用有限差分方法给出了Crash期权价格的数值解及其相关性质.